前向滚动测试

前向滚动测试强制模型在从未见过的未来数据上接受检验，并计入手续费与滑点，因此更能暴露策略在真实市场中的衰减风险。

视觉呈现不能替代严格的统计检验，前向滚动测试依然是判断策略有效性的核心依据。

每套策略都经过前向滚动测试（walk-forward test）：只用历史数据挑选参数，然后在从未见过的时间段上评分，并且把手续费计算在内。

前向滚动测试是量化策略验证中对抗过拟合的核心方法，它把时间轴切成多个连续的训练段和测试段窗口，在训练段优化参数，在测试段样本外评估，从而更接近实盘表现。