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Control Variates / 控制变量
控制变量方法
蒙特卡洛方差缩减的经典技术,通过构造期望已知且与目标函数高度相关的辅助变量来抵消随机波动,有效降低估计量方差,理论上需要求解泊松方程
来源文章
变换采样器与方差缩减:用归一化流破解控制变量难题
10月9日