概念ESS / Effective Sample Size
有效样本量
序贯蒙特卡洛中衡量粒子权重集中程度的指标,定义为归一化权重的平方和的倒数,取值在1到粒子总数之间,反映多样性但无法刻画谱系数量。
时间轴 (近 90 天)
10月20日
有效样本量(ESS)指标无法反映谱系多样性的损失,因为多项式重采样会把ESS重置到最大值,但不同谱系的数量可能已大幅减少。
待验证50%
10月13日
用非重叠锚点重新评估后,净优势反而从+4.1pp增大到+5.5pp,但显著性从2.4个标准误降至1.4个标准误;膨胀因子约2.4倍,恰好等于sqrt(912/163)。
待验证50%
10月13日
非重叠锚点把样本量从912降到163,但估计量不再被同一段行情反复加权,因而更接近真实效应。
待验证50%
10月13日
原文作者Michael Hairetis总结该问题:这不是统计功效的问题,而是有效样本量被高估的问题。
待验证50%
10月12日
在本文的收敛界中,谱间隙决定了主导项中的有效样本量
待验证50%