[控场AI]
概念ESS / Effective Sample Size

有效样本量

序贯蒙特卡洛中衡量粒子权重集中程度的指标,定义为归一化权重的平方和的倒数,取值在1到粒子总数之间,反映多样性但无法刻画谱系数量。

时间轴 (近 90 天)

10月20日

有效样本量(ESS)指标无法反映谱系多样性的损失,因为多项式重采样会把ESS重置到最大值,但不同谱系的数量可能已大幅减少。

待验证50%
10月13日

用非重叠锚点重新评估后,净优势反而从+4.1pp增大到+5.5pp,但显著性从2.4个标准误降至1.4个标准误;膨胀因子约2.4倍,恰好等于sqrt(912/163)。

待验证50%
10月13日

非重叠锚点把样本量从912降到163,但估计量不再被同一段行情反复加权,因而更接近真实效应。

待验证50%
10月13日

原文作者Michael Hairetis总结该问题:这不是统计功效的问题,而是有效样本量被高估的问题。

待验证50%
10月12日

在本文的收敛界中,谱间隙决定了主导项中的有效样本量

待验证50%

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