模型自回归分数积分移动平均 / Autoregressive Fractionally Integrated Moving Average
ARFIMA
扩展了经典ARIMA模型的时间序列模型，通过引入分数差分算子刻画长记忆特性，自相关函数以幂律衰减，适用于金融、气候等具有持久记忆特征的序列建模
时间轴 (近 90 天)
10月8日
ARFIMA模型通过分数差分算子(1-B)^d刻画长记忆特性，当d>0时序列自相关函数以幂律k^(2d-1)衰减
待验证50%
扩展了经典ARIMA模型的时间序列模型，通过引入分数差分算子刻画长记忆特性，自相关函数以幂律衰减，适用于金融、气候等具有持久记忆特征的序列建模
ARFIMA模型通过分数差分算子(1-B)^d刻画长记忆特性，当d>0时序列自相关函数以幂律k^(2d-1)衰减