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ARCH / GARCH / 自回归条件异方差模型
GARCH模型
计量经济学中用于刻画金融时间序列波动率聚集现象的模型族,ARCH由Engle于1982年提出,GARCH由Bollerslev推广,能捕捉条件异方差与波动率持续性
来源文章
自回归扩散模型能否生成金融市场数据?
10月10日