[控场AI]
概念ARCH / GARCH / 自回归条件异方差模型

GARCH模型

计量经济学中用于刻画金融时间序列波动率聚集现象的模型族,ARCH由Engle于1982年提出,GARCH由Bollerslev推广,能捕捉条件异方差与波动率持续性

来源文章