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模型
LJM / Latent Jump Models
潜在跳跃模型
一种连续时间潜在状态空间模型,通过泊松过程驱动的瞬时跳跃与封闭形式确定性段内动力学的结合,显式建模时序数据中的突发冲击事件,适用于不规则观测时间序列
来源文章
潜在跳跃模型LJM:用事件驱动重构连续时间序列建模
10月12日