概念在险价值 / Value at Risk
VaR
一种基于分位数定义的风险度量指标，表示在给定置信水平下一定时间内可能的最大损失。
时间轴 (近 90 天)
10月12日
条件风险价值（CVaR）定义为损失分布中超过某置信水平α的尾部部分的期望值，数学表达为 CVaR_α = E[L | L ≥ VaR_α]，具有凸性和次可加性等优化性质。
待验证50%
一种基于分位数定义的风险度量指标，表示在给定置信水平下一定时间内可能的最大损失。
条件风险价值（CVaR）定义为损失分布中超过某置信水平α的尾部部分的期望值，数学表达为 CVaR_α = E[L | L ≥ VaR_α]，具有凸性和次可加性等优化性质。