#统计陷阱

重叠窗口如何凭空造出统计显著性：回测中的隐形陷阱

重叠窗口是时序回测中最容易制造假显著性的陷阱。本文用一个真实案例说明：913 个重叠锚点如何把 1.4 个标准误吹成 2.4 个，以及如何通过对比锚点间隔与预测视野来识别和修复这一问题。