概念Sharpe Ratio / SR
夏普比率
由诺贝尔经济学奖得主威廉·夏普提出的量化金融绩效指标，计算公式为策略超额收益除以收益标准差，衡量每单位风险所获得的超额回报
核心事实
时间轴 (近 90 天)
9月17日
EvolveTrade在大多数被评估的设定中，在夏普比率和累计收益两项指标上超越固定策略的LLM基线
待验证50%
9月17日
夏普比率由诺贝尔经济学奖得主威廉·夏普提出，计算公式为策略超额收益除以收益的标准差
待验证50%
9月11日
夏普比率（Sharpe Ratio）衡量策略每承担一单位风险所获得的超额收益，是业界最通用的风险调整后收益指标
待验证50%
9月1日
评估回测收益需关注风险调整后指标，如夏普比率和最大回撤，年化 30% 但最大回撤 60% 的策略不如年化 15% 但回撤仅 10% 的策略
待验证50%
8月11日
夏普比率假设收益服从正态分布，而金融收益普遍呈现尖峰厚尾特征，且忽略了最大回撤、偏度和峰度等风险信息
待验证50%
8月6日
夏普比率是超额收益除以收益的标准差，衡量每承担一单位风险所获得的回报，大于1通常被认为表现良好，大于2则属优秀
已验证65%
全部知识事实 (7)
已验证
夏普比率是超额收益除以收益的标准差，衡量每承担一单位风险所获得的回报，大于1通常被认为表现良好，大于2则属优秀
65%待验证夏普比率（Sharpe Ratio）由诺贝尔经济学奖得主威廉·夏普提出
95%待验证EvolveTrade在大多数被评估的设定中，在夏普比率和累计收益两项指标上超越固定策略的LLM基线
50%待验证夏普比率由诺贝尔经济学奖得主威廉·夏普提出，计算公式为策略超额收益除以收益的标准差
50%待验证夏普比率（Sharpe Ratio）衡量策略每承担一单位风险所获得的超额收益，是业界最通用的风险调整后收益指标
50%待验证评估回测收益需关注风险调整后指标，如夏普比率和最大回撤，年化 30% 但最大回撤 60% 的策略不如年化 15% 但回撤仅 10% 的策略
50%待验证夏普比率假设收益服从正态分布，而金融收益普遍呈现尖峰厚尾特征，且忽略了最大回撤、偏度和峰度等风险信息
50%