概念幂律尾分布 / 厚尾分布
重尾分布
尾部衰减速度慢于指数衰减的概率分布，尾部按幂律衰减，极端值出现概率远高于高斯分布
时间轴 (近 90 天)
10月16日
重尾分布指尾部概率衰减慢于指数速度的分布，例如帕累托分布、学生t分布和对数正态分布，这类分布的高阶矩可能不存在或发散，导致方差无穷。
待验证50%
10月15日
金融收益率、地震震级、网络流量等现实数据常呈现重尾特征。
待验证50%
10月15日
标准高斯扩散模型在捕捉重尾分布时存在天然局限。
待验证50%
10月15日
重尾分布是指概率分布的尾部比正态分布衰减得慢得多，意味着极端值出现的概率远高于直觉预期。
待验证50%
8月31日
Student's t 分布是一种重尾分布，其尾部衰减比高斯分布更慢，对异常值更鲁棒
待验证50%
8月31日
分布的鲁棒性本质上取决于如何建模其尾部行为，用重尾分布替代高斯分布可提升模型对异常值的稳定性
待验证50%