待验证50% 置信事实精确时间
Expectile 风险价值（EVaR）与条件 Expectile 是 Expectile 在风险计量中的典型应用；EVaR 可视为在非对称平方损失下对尾部加权的损失度量，具有凸风险度量的良好性质，并可通过少数 Expectile 水平高效聚合到组合层面。
1
来源数
50%
置信度
长期有效
时效性
2026/10/14
首次发现
来源
涉及实体
相关事实
待验证期望值公式为：期望值 =（胜率 × 平均盈利）−（败率 × 平均亏损）66% 相似待验证条件风险价值（CVaR）定义为损失分布中超过某置信水平α的尾部部分的期望值，数学表达为 CVaR_α = E[L | L ≥ VaR_α]，具有凸性和次可加性等优化性质。64% 相似已验证期望校准误差（ECE）通过将预测样本按置信度分桶，计算每桶内预测置信度与实际准确率之差的加权平均值，理想情况下趋近于059% 相似待验证EXPECT_FLOAT_EQ和EXPECT_DOUBLE_EQ基于ULP进行比较，默认容忍4个ULP的偏差58% 相似待验证在Elo系统中，若模型A评分为Ra、模型B评分为Rb，A获胜的期望概率为1/(1+10^((Rb-Ra)/400))58% 相似
引用此条事实
Stable URI
https://kongchang.com/claim/1023462API
curl https://kongchang.com/api/v1/knowledge/claims/1023462MCP
get_claim(id=1023462)